PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HSGFX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение HSGFX с ^GSPC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и S&P 500 (^GSPC).

HSGFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSGFX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между HSGFX и ^GSPC составляет -0.45. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.4

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.23%
310.08%
HSGFX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSGFX:

1.06

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

HSGFX:

1.85

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

HSGFX:

1.21

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

HSGFX:

0.22

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

HSGFX:

2.24

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

HSGFX:

6.18%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

HSGFX:

13.12%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

HSGFX:

-65.71%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

HSGFX:

-52.84%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность 20.80%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -1.50% против 10.15% соответственно.

HSGFX

С начала года

20.80%

1 месяц

10.33%

6 месяцев

22.01%

1 год

13.68%

5 лет

3.79%

10 лет

-1.50%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSGFX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг риск-скорректированной доходности HSGFX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSGFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HSGFX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HSGFX: 1.06
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино HSGFX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HSGFX: 1.85
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега HSGFX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HSGFX: 1.21
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара HSGFX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HSGFX: 0.22
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина HSGFX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
HSGFX: 2.24
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
0.46
HSGFX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и ^GSPC

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -65.71%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.84%
-10.07%
HSGFX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и ^GSPC

Текущая волатильность для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) составляет 6.55%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.55%
14.23%
HSGFX
^GSPC