PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HSGFX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение HSGFX с ^GSPC

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и S&P 500 (^GSPC).

HSGFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSGFX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между HSGFX и ^GSPC составляет -0.45. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSGFX:

1.06

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

HSGFX:

1.64

^GSPC:

1.09

Коэф-т Омега

HSGFX:

1.19

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

HSGFX:

0.20

^GSPC:

0.72

Коэф-т Мартина

HSGFX:

3.00

^GSPC:

2.74

Индекс Язвы

HSGFX:

4.22%

^GSPC:

4.95%

Дневная вол-ть

HSGFX:

13.29%

^GSPC:

19.62%

Макс. просадка

HSGFX:

-65.71%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

HSGFX:

-54.12%

^GSPC:

-3.02%

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность 17.52%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -1.73% против 10.89% соответственно.

HSGFX

С начала года

17.52%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

20.64%

1 год

14.20%

5 лет

2.98%

10 лет

-1.73%

^GSPC

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSGFX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг риск-скорректированной доходности HSGFX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSGFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и ^GSPC

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -65.71%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и ^GSPC

Текущая волатильность для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) составляет 4.10%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...